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Sur la page Méthode de rejet :

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La méthode de rejet est utilisée pour engendrer indirectement une variable aléatoire X, de densité de probabilité f, lorsqu'on ne sait pas simuler directement la loi de densité de probabilité f (c'est le cas par exemple si f n'est pas une densité classique, mais aussi pour la loi de Gauss[réf. nécessaire]).